Aller au contenu principal

Pilotage des risques et données analytiques

Notre solution de gestion des risques et des données analytiques enrichit votre gestion de portefeuille en accompagnant vos décisions d'investissement d'informations faciles à mettre en œuvre reposant sur un vaste choix d'indicateurs de risque. Notre solution globale et évolutive de gestion de risque peut générer tous les reportings (qu'ils soient réglementaires, internes ou adressés aux investisseurs) et satisfaire l‘intégralité de vos besoins d'analyse.

Indicateurs de risque globaux et dispositif de reporting : Nous proposons aux acteurs du buy-side une solution complète et totalement intégrée couvrant les risques de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité. Cette solution est adaptée aux fonds multi-stratégies et multi-classes d'actifs des investisseurs institutionnels. Nos spécialistes de la gestion de risque déploient un processus de validation multi-étapes entièrement automatisé afin de produire des indicateurs de risques détaillés et précis.

Modèles financiers et simulations de type « what if » (analyses de scénarios) Nous utilisons des modèles et des fonctions « what if » (ou des analyses de scénarios) et modifions simultanément un ou plusieurs facteurs de risque, simulant ainsi des scénarios historiques, déterministes et prédictifs pour aider les gérants à analyser les impacts de ces changements sur leurs portefeuilles.

Contrôle quotidien des investissements et des indicateurs de risque Nos processus de risque comprennent une fonction de validation automatique des données en amont et une fonction de validation a posteriori des indicateurs de risque. Nos analystes de risque spécialisés valident les changements de niveaux de risque que la rotation des positions et les fluctuations de marché peuvent entraîner.

Analyses ad hoc et solutions de reporting : Nos analyses ad hoc et nos options de reporting s'adaptent aux exigences de l'ensemble des fonctions internes, des investisseurs et des régulateurs et fournissent toutes les analyses dont vous avez besoin.

Nous mettons notamment à votre disposition :

  • des rapports de risques de marché / de crédit
  • des rapports de suivi des règles de conformité / des limites
  • des rapports dédiés aux investisseurs (OPERA et directive AIFM)
  • les états réglementaires (FormPF)
  • un tableau de bord des risques personnalisé
  • des relevés d'attribution de performances

Nous proposons également d'autres services de reporting et notamment des tableaux de bord et des rapports de risque personnalisés ainsi que des commentaires sur l'exposition au risque de marché et les performances du portefeuille.

 

 

Image avantagesDes fonctions de contrôle et de personnalisation étendues : Nous offrons aux gérants d'actifs un dispositif de contrôle complet des processus de construction, d'analyse et de pilotage des indicateurs de risque. Les gérants peuvent adapter à leurs besoins les modèles de classe d'actifs, les modèles « proxy » (associés aux nouvelles valeurs, aux titres introduits en bourse et aux emprunts privés), les scénarios de stress test et les formats de restitution de leurs indicateurs de risque.

Transparence : Nous garantissons aux gérants la transparence totale sur toutes les évaluations d'indicateurs de risque en leur fournissant le détail des calculs aussi souvent que nécessaire. Au-delà du calcul, la même transparence est assurée sur les processus de génération de tous les tableaux de bord de risque.

Une solution complète d'analyse et de reporting interne, réglementaire et de reporting investisseurs : Nous assurons la cohérence des données et des indicateurs de risque pour toutes les parties prenantes (fonds, investisseurs et régulateurs). Notre solution peut à la fois produire le tableau de bord interne à l'usage du comité des risques, le reporting conforme au protocole OPERA à destination de la communauté des investisseurs et la déclaration Form PF répondant aux exigences réglementaires de transparence sur les risques.

Télécharger les documents